Quer fazer downloads de arquivos sem usar controle algum ?

Veja como fazer o download de  arquivos sem usar qualquer controle adicional . Você só precisa saber a URL do arquivo que quer baixar e pronto.

1-) Inicie um  novo projeto no Visual Basic  e no formulário padrão insira um botão de comando - command1 -, 

2-) Na seção General Declarations do formulário insira o código:

Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long

3-) Agora Insira o seguinte código no formulário padrão: A função DownloadFile é recebe a url e nome e local com que vai salvar o arquivo baixado

Private Function DownloadFile(URL As String, LocalFilename As String) As Boolean
Dim lngRetVal As Long
lngRetVal = URLDownloadToFile(0, URL, LocalFilename, 0, 0)
If lngRetVal = 0 Then
   DownloadFile = True
   MsgBox "O downloada foi realizado com sucessso !"
Else
   MsgBox "Ocorreu um erro durante a conexão. "
End If
End Function

4-) Finalmente inclua o seguinte código no evento Click do botão de comando: (Você precisa estar conectado)

Private Sub Command1_Click()
'argumentos: a url do arquivo que quer baixar e o local e nome
ret = DownloadFile("http://microsoft.com/library/homepage/images/ms-banner.gif", "c:\teste\arquivo.gif")

End Sub

No exemplo , estou fazendo o download do banner da microsoft que será salvo no diretório c:\teste com o nome de arquivo.gif

Só isso....